Sinais De Compra E Venda Móveis

Usando médias móveis para sinais de compra e venda Jul. 15, 2010 5:45 PM Usamos a média móvel exponencial de 200 dias para determinar pontos de compra e venda para vários ETFs. Da mesma forma, muitos profissionais de investimento adotaram estratégias semelhantes para se adaptarem aos mercados mais temíveis e voláteis de hoje. Nos parágrafos seguintes, analisaremos em profundidade o que realmente é a média móvel. Investopedia define a média móvel simples como um indicador freqüentemente usado na análise técnica mostrando o valor médio de um preço de segurança ao longo de um período definido. Assim, a média móvel de 200 dias seria o preço médio de uma garantia nos últimos 200 dias. Bem simples. Uma desvantagem para esta simples medida é que ela não reage bem aos movimentos dramáticos do mercado, diz Mack Courter em uma revista recente da revista Indexes. De acordo com Robert D. Edwards e John Magee, co-autores da Análise Técnica de Stock Trends. Quanto mais suave a curva (ciclo mais longo), mais inibida é responder a recentes mudanças importantes de tendência. É por isso que uma rotação mais sofisticada na média móvel tornou-se popular: a média móvel exponencial (EMA). Isso essencialmente dá mais peso aos preços recentes, permitindo assim que o indicador reaja mais rapidamente às flutuações dos preços. A estratégia EMA de 200 dias compra quando o preço quebra a EMA e vende quando o preço cai abaixo da EMA. Durante um longo período de tempo, a vantagem da EMA de 200 dias é clara, reduz a volatilidade anual sem reduzir os ganhos. De 1971 a 2009, a EMA de 200 dias no SampP 500 teria reduzido a volatilidade em 26 por ano em comparação com uma estratégia de compra e retenção e teria devolvido 6,68 por ano, uma estratégia de compra e retenção teria retornado 6,62 anualmente. Durante um mercado ostentoso, as vantagens se tornam ainda mais pronunciadas. De 1973 a 1974, 2000-02 e 2008, uma estratégia de compra e retenção no SampP 500 resultaria em perdas anualizadas de 48,20, 49,15 e 56,78, respectivamente. A EMA de 200 dias teria resultado em um declínio de apenas 10,40, 11,30 e 15,60, respectivamente. A estratégia EMA de 50 dias compra quando o preço quebra a EMA e vende quando o preço cai abaixo da EMA. A partir de 1971-2009, a EMA de 50 dias teria retornado significativamente menos do que uma estratégia de compra e retenção no SampP 500, retornando apenas 5,39 por ano. No entanto, como a EMA de 200 dias, teria reduzido significativamente a volatilidade. Ao analisar os três períodos de mercado do dólar suportados acima, a EMA de 50 dias teria protegido um investidor como o EMA de 200 dias, perdendo apenas 7,00, 31,80 e 15,20, respectivamente. A estratégia EMA Crossover de 50200 dias compra quando a EMA de 50 dias rompe a EMA de 200 dias e vende quando cai abaixo da EMA de 200 dias. O uso desta abordagem teria retornado 7,02 por ano durante 1971-2009 com 33 menos volatilidade do que uma abordagem de compra e retenção para o SampP 500. Olhando para os mercados-terras mencionados acima, o EMA de 50200 dias teria custado aos investidores 15.30, 8.50 E 11,20, respectivamente. Os números são um pouco comparáveis ​​às outras duas estratégias e muito melhores do que uma estratégia de compra e retenção. Em geral, a EMA de 50200 dias teve o menor número de sinais incorretos. Em conclusão, o uso de qualquer uma das três estratégias acima pode ajudar a reduzir o risco do portfólio sem sacrificar demais ou, em alguns casos, ganhos, quando comparado a uma estratégia de compra e retenção no mesmo índice. Clique para ampliar Sumin Kim contribuiu para este artigo. Leia o artigo completoMovindo médias: estratégias 13 Por Casey Murphy. Senior Analyst ChartAdvisor Diferentes investidores usam médias móveis por diferentes motivos. Alguns os usam como sua principal ferramenta analítica, enquanto outros simplesmente os usam como um construtor de confiança para respaldar suas decisões de investimento. Nesta seção, bem apresentar alguns tipos diferentes de estratégias - incorporá-las ao seu estilo de negociação depende de você Crossovers Um crossover é o tipo mais básico de sinal e é favorecido entre muitos comerciantes porque remove todas as emoções. O tipo mais básico de crossover é quando o preço de um activo se move de um lado de uma média móvel e fecha-se sobre o outro. Os cruzadores de preços usam cruzamentos de preços para identificar mudanças no impulso e podem ser usados ​​como uma estratégia básica de entrada ou saída. Como você pode ver na Figura 1, uma cruz abaixo de uma média móvel pode sinalizar o início de uma tendência de baixa e provavelmente será usada pelos comerciantes como um sinal para fechar quaisquer posições longas existentes. Por outro lado, um fechamento acima de uma média móvel abaixo pode sugerir o início de uma nova tendência de alta. O segundo tipo de crossover ocorre quando uma média de curto prazo atravessa uma média de longo prazo. Este sinal é usado pelos comerciantes para identificar que o impulso está mudando em uma direção e que um movimento forte provavelmente se aproxima. Um sinal de compra é gerado quando a média de curto prazo cruza acima da média de longo prazo, enquanto um sinal de venda é desencadeado por um cruzamento médio de curto prazo abaixo de uma média de longo prazo. Como você pode ver no gráfico abaixo, esse sinal é muito objetivo, e é por isso que é tão popular. Crossover triplo e a faixa média móvel As médias móveis adicionais podem ser adicionadas ao gráfico para aumentar a validade do sinal. Muitos comerciantes colocam as médias móveis de cinco, 10 e 20 dias em um gráfico e esperam até que a média de cinco dias atravesse os outros, geralmente esse é o sinal de compra primário. Esperar a média de 10 dias para atravessar acima da média de 20 dias é freqüentemente usada como confirmação, uma tática que muitas vezes reduz o número de sinais falsos. Aumentar o número de médias móveis, como visto no método do cruzamento triplo, é uma das melhores maneiras de avaliar a força de uma tendência e a probabilidade de a tendência continuar. Isso levanta a pergunta: o que aconteceria se você continuasse adicionando médias móveis. Algumas pessoas argumentam que se uma média móvel é útil, então 10 ou mais devem ser ainda melhores. Isso nos leva a uma técnica conhecida como faixa média móvel. Como você pode ver no gráfico abaixo, muitas médias móveis são colocadas no mesmo gráfico e são usadas para avaliar a força da tendência atual. Quando todas as médias móveis se movem na mesma direção, a tendência é dita ser forte. As reversões são confirmadas quando as médias atravessam e se dirigem na direção oposta. A capacidade de resposta às condições de mudança é explicada pelo número de períodos de tempo usados ​​nas médias móveis. Quanto mais curtos os períodos de tempo utilizados nos cálculos, mais sensíveis a média são as ligeiras mudanças de preços. Uma das fitas mais comuns começa com uma média móvel de 50 dias e adiciona médias em incrementos de 10 dias até a média final de 200. Esse tipo de média é bom na identificação de atrasos de tendências a longo prazo. Filtros Um filtro é qualquer técnica usada na análise técnica para aumentar a confiança de um determinado comércio. Por exemplo, muitos investidores podem optar por esperar até que uma segurança cruza acima de uma média móvel e é pelo menos 10 acima da média antes de fazer um pedido. Esta é uma tentativa de garantir que o crossover seja válido e reduzir o número de sinais falsos. A desvantagem sobre confiar em filtros demais é que algum ganho é desistido e isso pode levar a sentir que você perdeu o barco. Esses sentimentos negativos diminuirão ao longo do tempo, pois você ajusta constantemente os critérios usados ​​para o seu filtro. Não há regras estabelecidas ou coisas a serem observadas ao filtrar é simplesmente uma ferramenta adicional que lhe permitirá investir com confiança. Envelope médio móvel Outra estratégia que incorpora o uso de médias móveis é conhecida como um envelope. Esta estratégia envolve o planejamento de duas bandas em torno de uma média móvel, escalonada por uma porcentagem específica. Por exemplo, no quadro abaixo, um envelope 5 é colocado em torno de uma média móvel de 25 dias. Os comerciantes irão assistir essas bandas para ver se elas atuam como áreas fortes de suporte ou resistência. Observe como o movimento muitas vezes inverte a direção depois de se aproximar de um dos níveis. Um movimento de preço para além da banda pode sinalizar um período de exaustão, e os comerciantes irão procurar uma reversão em direção à média do centro.