Hull Moving Average Backtest

Alguém de vocês pode me explicar como o Hull Moving Average funciona? Eu quero testar algumas coisas no Excel porque não sou muito bom em fazer MQL4. Eu extraí algumas semanas de dados de Metatrader e agora eu quero testar o HMA. Eu já testei com SMA e EMA, mas os resultados não são realmente bons. E antes de eu testar com HMA eu preciso da matemática desta média móvel. Muito obrigado por alguma ajuda pode alguém de você me explicar como o Hull Moving Average works Eu quero backtest algumas coisas no Excel, porque eu não sou realmente bom em fazer MQL4. Eu extraí algumas semanas de dados de Metatrader e agora eu quero testar o HMA. Eu já testei com SMA e EMA, mas os resultados não são realmente bons. E antes de eu testar com HMA eu preciso da matemática desta média móvel. Muito obrigado por alguma ajuda Olhe para este post forex-tsdforumdebates-discussions4235-hma-indicatorcomment96989 (há muitos links em nosso fórum com discussão, exoplanation sobre como ele funciona e com alguns sistemas de negociação). Obrigado por esses links, mas nenhum deles explica o cálculo do HMA. É descrito um pouco no código MQL, mas não consigo lê-lo. Eu precisaria de algumas explicações em linguagem normal, mas eu não encontrar nada onde o método é descrito. Por exemplo: O MA simples de 10 períodos é calculado assim: A soma dos preços de fechamento dos últimos 10 períodos divididos por 10. Isso é o que eu preciso para o HMA. Eu sei que é mais complicado, mas eu também programado um WMA e EMA. Portanto, não é realmente difícil se você sabe como ele é calculado. Alguém pode me ajudar Obrigado Este é um item de negociação ou um componente que foi criado usando o QuantShare por um de nossos membros. Este item pode ser baixado e usado por QuantShare Trading Software. Itens de negociação são de diferentes tipos. Existem downloaders de dados, indicadores de negociação, sistemas de negociação, watchlists, compositesindices. Você pode usar este item e centenas de outros para download gratuito QuantShare. Principais razões pelas quais você deve usar o QuantShare: Trabalha com os mercados dos EUA e internacionais (ações, forex, opções, futuros, ETF.) Oferece-lhe as ferramentas que irão ajudá-lo a se tornar um comerciante rentável Permite implementar quaisquer idéias comerciais Exchange itens e idéias com Outros usuários QuantShare Nossa equipe de suporte é muito responsivo e responderá a qualquer uma de suas perguntas Vamos implementar quaisquer características que você sugere Preço muito baixo e muito mais recursos do que a maioria dos outros softwares de negociação Usando a média móvel Hull, uma regra de mercado, E uma parada N-Bar, esta estratégia gera um retorno anual de 30,91, uma alta taxa de Sharpe de 2,13 e uma redução muito baixa (-16,21). A estratégia beta é igual a 0,29 ea correlação entre os retornos diários e os retornos do índice SP 500 é de 0,43. O sistema de negociação é baseado no cruzamento do preço baixo ea média móvel Hull em um cronograma diário eo crossover do preço de fechamento e do Hull MA em um período de tempo semanal. Outra regra de negociação que melhorou consideravelmente o desempenho do sistema é uma regra de mercado que impede a estratégia de entrar em novas posições longas quando o retorno de 20 Bar do Índice SP 500 está em um território negativo. A regra de saída única consiste em um simples 3-Bar Stop. (Sair de uma posição após 3 dias). Mais informações sobre este Hull estratégia de média móvel: - Enter Sair no próximo bar aberto preço - Número máximo de posições no portfólio: 20 - Tipo de Sistema: Long Only - Período de simulação: 2001-2011 - Todas as ações dos EUA foram utilizados durante o backtest This Hull sistema de negociação média móvel não foi otimizado, o que significa que você provavelmente pode melhorá-lo, adicionando novas regras buysell, modificando a regra do mercado, otimizando parâmetros de função, atualizando as configurações do sistema de negociação. O sistema de negociação usa um indicador de análise técnica personalizada que pode ser baixado aqui: Hull Moving Average. Ele também faz referência a um símbolo externo (GSPC), que é o símbolo ticker do Índice SP 500. Certifique-se de baixar dados de fim de dia para esse índice. A média móvel do casco é um indicador de suavização que tenta eliminar a defasagem (que é a principal fraqueza das médias móveis) usando médias móveis ponderadas e a raiz quadrada do período. O resultado é uma média móvel especial que é mais suave e mais sensível aos movimentos de preços. O resultado deste sistema de negociação mostra como esta função pode ser lucrativa se aplicada corretamente. Você deve fazer login para adicionar este objeto ao favoritos O que é isso Você deve fazer login primeiro Cadastre-se agora e obtenha acesso instantâneo gratuito ao software de troca, ao servidor de Compartilhamento e ao site da Rede Social. Clique aqui Análise Técnica Análise Fundamental Random Posts do blog Número de avaliações Clique para adicionar uma avaliação Taxa média Clique para classificar este item Número de vezes este objeto foi baixado Número de avaliações que o objeto atual recebeu Reportar um objeto se você não pode executá-lo por exemplo ou se Que contém erros Clique para relatar este objeto Instrumentos financeiros de negociação, incluindo câmbio sobre margem, carrega um alto nível de risco e não é adequado para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em instrumentos financeiros ou câmbio, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. A possibilidade existe que você poderia sustentar uma perda de alguns ou todos do seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir o dinheiro que você não pode dar ao luxo de perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados com a negociação e procurar aconselhamento de um consultor financeiro independente, se você tiver dúvidas. Cerca de dois meses atrás, Quantopian lançou uma grande atualização. Você pode ler sobre isso aqui. Um monte de nossa API mudou para melhor, e infelizmente isso significa que algum código antigo quebrou. Aqui está o guia de migração para a nova API. Basicamente, armazenar o valor da Hull Moving Average como datastock. HMA não é mais possível. Eu recomendo que você mude para usar um dict que é uma propriedade de contexto. Como este: O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta de prestação de serviços de consultoria de investimento Por Quantopian. Além disso, o material não oferece opinião sobre a adequação de qualquer garantia ou investimento específico. Quantopian não dá garantias quanto à exatidão ou integridade das opiniões expressas no site. As opiniões estão sujeitas a alterações e podem ter-se tornado pouco fiáveis ​​por várias razões, incluindo alterações nas condições de mercado ou circunstâncias económicas. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de capital. Você deve consultar com um profissional de investimento antes de tomar qualquer decisão de investimento. Informações legais importantes sobre o e-mail que você estará enviando. Ao usar este serviço, você concorda em inserir seu endereço de e-mail real e enviá-lo apenas para pessoas que você conhece. É uma violação da lei em algumas jurisdições falsamente identificar-se em um e-mail. Todas as informações que você fornece serão usadas pela Fidelity exclusivamente para o propósito de enviar o e-mail em seu nome. A linha de assunto do e-mail que você enviar será Fidelity: Seu e-mail foi enviado. Fundos Mútuos e Investimentos em Fundos Mútuos - Fidelity Investments Clicando em um link, será aberta uma nova janela. Hull Moving Average Descrição Existem muitos tipos de médias móveis, sendo a mais básica a média móvel simples (SMA). De todas as médias móveis o SMA defasagens preço mais. As Médias Mínimas exponenciais e ponderadas foram desenvolvidas para resolver este desfasamento, colocando mais ênfase em dados mais recentes. O Hull Moving Average (HMA), desenvolvido por Alan Hull, é uma média móvel extremamente rápida e suave. Na verdade, o HMA quase elimina lag completamente e consegue melhorar a suavização ao mesmo tempo. Como este indicador funciona Um período mais longo de HMA pode ser usado para identificar a tendência. Se a HMA está subindo, a tendência predominante está aumentando, indicando que pode ser melhor entrar em posições longas. Se a HMA está caindo, a tendência predominante também está caindo, indicando que pode ser melhor entrar em posições curtas. Um período mais curto de HMA pode ser utilizado para sinais de entrada na direcção da tendência predominante. Um sinal de entrada longo, quando a tendência predominante está aumentando, ocorre quando o HMA gira para cima e um sinal de entrada curto, quando a tendência predominante está caindo, ocorre quando o HMA gira para baixo. Calcular uma Média Móvel Ponderada com período n 2 e multiplicá-la por 2 Calcular uma Média Móvel Ponderada para o período n e subtrair se da etapa 1 Calcular uma Média Móvel Ponderada com período sqrt (n) usando os dados do passo 2 HMA WMA (2WMA (N2) WMA (n)), sqrt (n))